Sfoglia per Autore
Mostrati risultati da 1 a 3 di 3
Optimal proportional reinsurance and investment for stochastic factor models
2019-01-01 Brachetta, Matteo; Ceci, C.
Optimal Excess-of-Loss Reinsurance for Stochastic Factor Risk Models
2019-01-01 Brachetta, Matteo; Ceci, Claudia
A BSDE-based approach for the optimal reinsurance problem under partial information
2020-01-01 Brachetta, Matteo; Ceci, Claudia
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Optimal proportional reinsurance and investment for stochastic factor models | 2019 | Brachetta, Matteo; Ceci, C. | |
Optimal Excess-of-Loss Reinsurance for Stochastic Factor Risk Models | 2019 | Brachetta, Matteo; Ceci, Claudia | |
A BSDE-based approach for the optimal reinsurance problem under partial information | 2020 | Brachetta, Matteo; Ceci, Claudia |
Mostrati risultati da 1 a 3 di 3
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile