Nel presente lavoro, nella finalità di stimare il parametro di lunga memoria di un processo ARIMA frazionale, ci si avvale di metodologie basate sulla decomposizione ortogonale del processo temporale. In particolare si propone un’integrazione dell’analisi di Fourier con l’espansione di Karhunen-Loève e con la trasformata discreta wavelet al fine di migliorare le proprietà campionarie degli stimatori basati sull’approssimazione della densità spettrale alle basse frequenze
Spectral Methods for Fractional Arfima Processes
COLI, Mauro;FONTANELLA, Lara;
2002-01-01
Abstract
Nel presente lavoro, nella finalità di stimare il parametro di lunga memoria di un processo ARIMA frazionale, ci si avvale di metodologie basate sulla decomposizione ortogonale del processo temporale. In particolare si propone un’integrazione dell’analisi di Fourier con l’espansione di Karhunen-Loève e con la trasformata discreta wavelet al fine di migliorare le proprietà campionarie degli stimatori basati sull’approssimazione della densità spettrale alle basse frequenzeFile in questo prodotto:
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