L’analisi, incentrata su un campione di grandi istituzioni bancarie europee, utilizza la tradizionale classificazione in business model sviluppata in letteratura, basata prevalentemente su differenze tra modelli in termini di mix di ricavi e composizione di attività e passività delle banche, e fa quindi riferimento ai modelli di business del retail banking, dell’investment banking e della banca wholesale. Nell’analisi vengono messe a fuoco soprattutto le caratteristiche del primo modello, per sottolineare come nel periodo recente esso sia stato contraddistinto da elementi operativi che lo hanno reso progressivamente eterogeneo e lo hanno differenziato nei suoi profili strutturali e di operatività. Proprio tali caratteri di eterogeneità, riflettendosi sulle performance e sul rischio del business, rendono anche intermediari prevalentemente impegnati nella tipica attività retail potenzialmente vulnerabili in uno scenario di crisi, come accaduto per business più focalizzati e a diverso contenuto di rischio. Le implicazioni per la definizione del quadro regolamentare riguardano la necessità di tenere in considerazione una struttura dell’industria bancaria contraddistinta da significative disomogeneità tra banche non solo sotto il profilo dimensionale e nel grado di interconnessione, ma anche in termini di modelli di business e, presumibilmente, all’interno degli stessi. Un risultato che emerge in particolare con riferimento all’ampio gruppo di banche riconducibili al tradizionale modello retail.
Modelli di business, rischio e regolamentazione dell’attività bancaria: alcune evidenze dalle banche europee
BIRINDELLI, GIULIANA;
2012-01-01
Abstract
L’analisi, incentrata su un campione di grandi istituzioni bancarie europee, utilizza la tradizionale classificazione in business model sviluppata in letteratura, basata prevalentemente su differenze tra modelli in termini di mix di ricavi e composizione di attività e passività delle banche, e fa quindi riferimento ai modelli di business del retail banking, dell’investment banking e della banca wholesale. Nell’analisi vengono messe a fuoco soprattutto le caratteristiche del primo modello, per sottolineare come nel periodo recente esso sia stato contraddistinto da elementi operativi che lo hanno reso progressivamente eterogeneo e lo hanno differenziato nei suoi profili strutturali e di operatività. Proprio tali caratteri di eterogeneità, riflettendosi sulle performance e sul rischio del business, rendono anche intermediari prevalentemente impegnati nella tipica attività retail potenzialmente vulnerabili in uno scenario di crisi, come accaduto per business più focalizzati e a diverso contenuto di rischio. Le implicazioni per la definizione del quadro regolamentare riguardano la necessità di tenere in considerazione una struttura dell’industria bancaria contraddistinta da significative disomogeneità tra banche non solo sotto il profilo dimensionale e nel grado di interconnessione, ma anche in termini di modelli di business e, presumibilmente, all’interno degli stessi. Un risultato che emerge in particolare con riferimento all’ampio gruppo di banche riconducibili al tradizionale modello retail.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
