L’analisi e la ricerca di strategie di portafoglio efficaci su titoli rischiosi ricopre un ruolo rilevante nella ricerca accademica. Le principali strategie teorizzate sono spesso diffi- cilmente perseguibili, vuoi per limiti operativi, vuoi per vincoli aziendali e normativi. Abbiamo quindi verificato l’efficacia, in termini di performance, di un basket di 15 stra- tegie di portafoglio selezionate tra quelle più diffuse in letteratura e sui mercati. Il la- voro evidenzia come non esista una strategia dominante su tutti i mercati, anche se la strategia cosiddetta «Naive» risulta essere quella maggiormente efficace; è, tuttavia, possibile identificare, per ogni specifico mercato, le strategie dominanti.

Strategie di portafoglio a confronto: un’analisi empirica

M. Spallone
2018-01-01

Abstract

L’analisi e la ricerca di strategie di portafoglio efficaci su titoli rischiosi ricopre un ruolo rilevante nella ricerca accademica. Le principali strategie teorizzate sono spesso diffi- cilmente perseguibili, vuoi per limiti operativi, vuoi per vincoli aziendali e normativi. Abbiamo quindi verificato l’efficacia, in termini di performance, di un basket di 15 stra- tegie di portafoglio selezionate tra quelle più diffuse in letteratura e sui mercati. Il la- voro evidenzia come non esista una strategia dominante su tutti i mercati, anche se la strategia cosiddetta «Naive» risulta essere quella maggiormente efficace; è, tuttavia, possibile identificare, per ogni specifico mercato, le strategie dominanti.
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